Lutningen på Keltner Channels hjälper till att identifiera trenden. Finns endast en mindre lutning eller ingen alls, är aktien in i en konsolidering. Faller priset under nedre Keltnerlinjen, får vi indikationer på svaghet. Stiger priset över övre Keltnerlinjen indikeras styrka.

G5 Entertainment

En Keltner Channel är en volatilitetsbaserad indikator som består av tre olika linjer. Medelvärdet består av ett  glidande medelvärde  och den övre linjen räknas genom att placera den 2 ATR  enheter från medelvärdet. På motsvarande sätt får man fram den understa linjen genom att placera den 2 ATR enheter under medelvärdet.

Formeln för Keltner Channel är

Keltner Channel medelvärde = MA

Keltner Channel övre linje = MA + 2 * ATR

Keltner Channe nedre linje = MA – 2 * ATR

där;

MA = glidande medelvärde

ATR = Average True Range

Om vi börjar med att titta på trendstyrkan, har vi i Trade Alerts med en trendrankning för alla aktier som ingår i OMXS30. Här får man en snabb överblick av trendläget och per 10 maj 2023 ser vi att köparna dominerar på Stockholmsbörsen. De allra flesta aktier handlas i positiva trender och i toppen finns aktier som exempelvis ABB och Alfa Laval. Däremot Boliden och  Telia är svaga aktier och handlas i negativa trender.

Hur kan man då dra nytta av denna information? Trenden mäts i fyra olika tidsperspektiv nämligen korta trenden, medellånga trenden, långa trenden och ultra trenden. Ju ljusare färg (grön eller röd) desto starkare är trenden.

Det finns flera fördelar med att handla i trendens riktning. En trend startar av en orsak, oftast är det på grund av fundamentala faktorer men även marknaden som helhet kan påverka sentimentet. Väljer man att agera i trendens riktning har man möjlighet att höja träffsäkerheten i sina affärer.

RSI - Relative Strenght Index

RSI – Relative Strength Index är en av de mest använda indikatorerna inom teknisk analys. Indikatorn ligger ofta före aktien i sina rörelser och ger signaler för om aktien är överköpt eller översåld baserat på hur många upp- eller nedgångsstaplar som förekommit under vald period. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100 % och den grundläggande tillämpningen är att analytikern köper aktien då RSI korsar 30-nivån underifrån och säljer aktien då RSI faller ner igenom 70-nivån ovanifrån.

I regel är RSI som mest träffsäker när man använder signalen i trendens riktning. I grafen ovan bestäms trenden i form av ett 200 dagars exponentiellt glidande medelvärde.

Engulfing

Engulfing Pattern för uppgång (+) bildas när en liten svart stapel följs av en stor vit stapel. Den svarta stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln. Engulfing Pattern för nedgång (-) bildas då en liten vit stapel följs av en stor svart stapel. Den vita stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln.

 Aktier på årslägsta/årshögsta

Här listas aktier som är trendstarka nog att nå nya högsta/lägsta nivåer. Styrka brukar hålla i sig då en aktie trendar av en orsak. Detsamma gäller när en aktie visar svaghet.

Trendomslag

Med hjälp av exponentiella glidande medelvärden sorterar vi fram aktier där trenden vänder. Trendomslag köp uppstår när ett 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde korsar ett 21 perioders exponentiellt glidande medelvärde underifrån. På motsvarande sätt uppstår signalen Trendomslag sälj när 8 perioders exponentiella glidande medelvärde korsar 21 perioders exponentiella glidande medelvärde uppifrån.

Man får räkna med att man inte träffar toppar och bottnar exakt eftersom trendindikatorerna "laggar" priset. Största delen av trendrörelsen bör man dock kunna fånga in med dessa signaler. Utmaningen här är att avgöra när en aktie går in i en sidledes rörelse, då uppstår ofta felsignaler.

Trendrekyl

I trendrekyl köp försöker vi fånga dels de aktier som befinner sig i en långsiktigt positiv trend och dels har rekylerat så att de är översålda. På motsvarande sätt listar vi i trendrekyl sälj aktier som handlas i negativ trend men är överköpta.

För att avgöra långa trenden, använder vi som filter ett 200 perioders exponentiellt glidande medelvärde. Rekylen mäter vi med hjälp av Bollinger Bands. En stängning under det nedre Bollinger Bandet signalerar för att aktien är översåld och då ges en köpsignal.

 Intresserad av dagliga börssignaler? Läs mera här