Så här blir du en vinnande trader – nyckeln som proffsen använder

Ett effektivt verktyg för att bedöma hur robust en strategi är, är att använda sig av något som kallas för Expected Value (EV). Direktöversatt innebär expected value ”förväntat värde”.

Vad är Expected Value?

Expected value bygger på en matematisk formel som används när man vill beräkna den genomsnittliga vinsten eller förlusten per trade över tid. Med hjälp av EV får man alltså en uppfattning om huruvida strategin är rationell och framförallt lönsam över tid.

Formeln för EV ser ut så här:

EV = (Vinst per trade * Sannolikhet för vinst) – (Förlust per trade * Sannolikhet för förlust)

Ett positivt värde på EV innebär att strategin har en statistisk edge, det vill säga med hjälp av metoden kommer man att vara lönsam över tid. Ett negativt EV innebär att man får gå tillbaka till ritbordet och justera sin tradingstrategi.

Exempel på Expected Value för en strategi

Anta att en trader har en strategi där:

• Snittvinsten per trade är 500 kr
• Snittförlusten per trade är 300 kr
• Sannolikheten för vinst är 60 %
• Sannolikheten för förlust är 40 %

Då kan vi räkna ut EV:

EV = (500 * 0.6) – (300 * 0.4) EV = 300 – 120 EV = 180 kr per trade

Detta innebär att varje trade i genomsnitt förväntas ge en vinst på 180 kr. Över många trades kommer denna strategi sannolikt att vara lönsam.

Varför är EV viktigt?

Förhindrar dåliga beslut – Genom att fokusera på EV kan traders undvika att fatta beslut baserade på enskilda vinster eller förluster.

Skapar disciplin och konsekvens – Att ha en strategi med positiv EV hjälper traders att förbli disciplinerade och konsekventa i sitt beslutsfattande.

Minskar emotionella reaktioner – Trading kan vara emotionellt utmanande, men genom att fokusera på sannolikheter och EV kan man undvika impulsiva beslut.

Ger en statistisk edge – En trader som konsekvent använder strategier med positiv EV har en matematisk fördel på marknaden.

Hur kan traders optimera sin EV?

1. Fokusera på aktier ”in play”.
2. Maximera vinst per trade genom att låta vinnande trades löpa längre och optimera exits.
3. Minimera förlust per trade genom att använda stopp-loss och riskhantering.
4. Testa och justera strategier för att identifiera vilka som har positiv EV och eliminera de med negativ EV.

Expected Value är ett av de viktigaste koncepten inom trading för att skapa en långsiktigt hållbar strategi. Genom att förstå och tillämpa EV kan traders fatta mer rationella beslut, minimera risk och maximera sina vinster över tid. En strategi med positiv EV ger en statistisk edge, vilket är avgörande för att lyckas på finansmarknaden.

Att integrera EV i din trading kan vara skillnaden mellan att göra slumpmässiga affärer och att ha en systematisk och lönsam strategi. Hur ser EV ut i din nuvarande strategi? Det kan vara dags att ta fram kalkylatorn och få konkreta siffror på din handel!